Dom 26 Settembre 2021 — 03:17

Stress test, ecco i risultati delle banche italiane: Mediobanca maglia rosa, Mps fanalino di coda



Siena ultima in Europa, l’istituto precisa che l’esito dell’esame è coerente con il Capital Plan. Bene Unicredit, Intesa e Banco Bpm

eba stress test banche italiane

Stress test in gran parte positivo per le banche italiane, seppure come previsto con l’eccezione di Mps. Vengono idealmente promosse (non esisteva in realtà un’asticella da superare) Mediobanca (la migliore), Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco Bpm. L’esito dell’esame, che ha coinvolto 50 istituti di 15 Paesi, rappresentativi del 70% degli asset delle banche dell’Ue, è stato comunicato questa sera da Eba e Bce.

Stress test, Mps fanalino di coda

Il Monte dei Paschi di Siena nello scenario avverso vede il parametro di capitale Cet1 scivolare in territorio negativo (-0,1%), registrando potenziali perdite per 2,7 miliardi su un triennio, e si colloca ultimo in Europa.

Pur tuttavia una nota diffusa in serata da Mps precisa che i risultati degli stress test sono coerenti con il Capital Plan inviato alla Bce il 29 gennaio scorso. Ovvero con la possibile operazione di rafforzamento patrimoniale di 2,5 miliardi di euro da attuare entro marzo/aprile 2022.

Operazione che rappresenta un’opzione subordinata rispetto al perseguimento della “soluzione strutturale” prospettata con la possibile acquisizione da parte di Unicredit.

Inoltre Mps spiega che “lo scenario di stress test avverso è stato stabilito dalla Bce/Esrb e copre un orizzonte temporale di tre anni (2021-2023). Lo stress test è stato effettuato applicando un’ipotesi di bilancio statico a
dicembre 2020, e pertanto non tiene conto delle future strategie aziendali e delle azioni gestionali. Esso pertanto non rappresenta una previsione degli utili della Banca”.

“Includendo l’impatto della vendita di azioni proprie, del cambiamento dei criteri di valutazione del portafoglio immobiliare, della cartolarizzazione sintetica annunciata il 23 luglio, e dell’utile del primo trimestre, il Fully Loaded Cet1 della banca – post ipotetico Euro 2,5 Miliardi di aumento di capitale e nello scenario avverso – si attesterebbe a 6,6%”.

Stress test 2021, risultati banche italiane

Lo stress test ha visto comunque risultati incoraggianti per le banche italiane, in particolare per Mediobanca visto che si colloca ben sopra la media europea. Le banche europee, se anche lo scenario di Covid-19 si prolungasse per i prossimi tre anni e restassimo in un contesto di tassi di interesse più bassi più a lungo, vedrebbero il Cet1 attestarsi in media sopra il 10 per cento. Lo stress test , come detto, non stabilisce una soglia minima di promozione o bocciatura, ma è un’importante fonte di informazione ai fini dello SREP, per valutare la capacità delle banche di rispettare i relativi requisiti prudenziali a fronte di scenari di stress.

Nello scenario avverso Mediobanca è la migliore, il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) risultante dallo stress test al 2023, anno finale della simulazione, è 17,19% secondo i criteri transitori, in vigore per il 2023, e 15,79% secondo i criteri a regime, nello scenario base; 11,49% secondo i criteri transitori, in vigore per il 2023, e 9,73% secondo i criteri a regime, nello scenario avverso.

Per Intesa Sanpaolo è pari a 15,06% nello scenario base e 9,38% nello scenario avverso rispetto al dato di partenza pari a 14,04%.

Unicredit nello scenario di base ha un Cet1 fully loaded al 15,66% (15,80% con i criteri transitori) e nello scenario avverso al 9,22% (9,59% secondo i criteri transitori).

Banco Bpm vede ridursi il Cet 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Baseline scenario al 14,67% e con lo scenario avverso al 7,01% al 2023 dal 13,23% di fine 2020.

Mps, si diceva, ha registrato il peggior risultato tra le 50 banche europee sottoposte dall’Eba allo stress test. L’istituto senese, nello scenario avverso, vede il suo Cet1 ratio, principale indicatore di solidità patrimoniale, ridursi di 996 punti base passando dal 9,86% di fine 2020 a -0,1% del 2023.

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